Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LQDA / Liquidia Corporation er 95.84.
95.84%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,96 | 0,44 | |
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,61 | |
| 2025-09-09 | 0,96 | 0,61 | |
| 2025-09-08 | 0,94 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,83 | 0,65 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,71 | |
| 2025-08-29 | 0,89 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 0,82 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,77 | |
| 2025-08-26 | 0,81 | 0,77 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 0,76 | |
| 2025-08-22 | 0,75 | 0,75 | |
| 2025-08-21 | 0,80 | 0,76 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
