Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på KORU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares er 72.32.
72.32%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,72 | 0,62 | |
| 2025-09-10 | 0,73 | 0,59 | |
| 2025-09-09 | 0,69 | 0,58 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,58 | |
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,58 | |
| 2025-09-03 | 0,70 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 0,73 | 0,62 | |
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,68 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,69 | 0,67 | |
| 2025-08-26 | 0,72 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 0,70 | 0,58 | |
| 2025-08-21 | 0,73 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
