Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på JRE / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Real Estate ETF er 49.64.
49.64%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,50 | 0,13 | |
| 2026-04-28 | 0,50 | 0,13 | |
| 2026-04-27 | 0,50 | 0,14 | |
| 2026-04-24 | 0,50 | 0,14 | |
| 2026-04-23 | 0,51 | 0,13 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,51 | 0,12 | |
| 2026-04-21 | 0,52 | 0,11 | |
| 2026-04-20 | 0,52 | 0,17 | |
| 2026-04-17 | 0,54 | 0,17 | |
| 2026-04-16 | 0,54 | 0,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,54 | 0,18 | |
| 2026-04-14 | 0,55 | 0,18 | |
| 2026-04-13 | 0,56 | 0,18 | |
| 2026-04-10 | 0,58 | 0,18 | |
| 2026-04-09 | 0,60 | 0,18 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
