Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på JDST / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares er 88.20.
88.20%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,88 | 0,60 | |
| 2025-09-15 | 0,75 | 0,60 | |
| 2025-09-12 | 0,75 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 0,77 | 0,60 | |
| 2025-09-10 | 0,71 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,73 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 0,81 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 0,73 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 0,59 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,58 | |
| 2025-08-29 | 0,66 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 0,69 | 0,59 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
