Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IWMY / Tidal Trust II - Defiance R2000 Weekly Distribution ETF er 42.50.
42.50%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,42 | 0,16 | |
| 2026-04-30 | 0,43 | 0,16 | |
| 2026-04-29 | 0,43 | 0,19 | |
| 2026-04-28 | 0,39 | 0,19 | |
| 2026-04-27 | 0,39 | 0,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,45 | 0,23 | |
| 2026-04-23 | 0,44 | 0,22 | |
| 2026-04-22 | 0,37 | 0,22 | |
| 2026-04-21 | 0,41 | 0,23 | |
| 2026-04-20 | 0,35 | 0,25 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,54 | 0,24 | |
| 2026-04-16 | 0,45 | 0,25 | |
| 2026-04-15 | 0,44 | 0,25 | |
| 2026-04-14 | 0,41 | 0,25 | |
| 2026-04-13 | 0,44 | 0,25 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
