Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IVVD / Invivyd, Inc. er 157.93.
157.93%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,58 | 2,66 | |
| 2025-09-09 | 1,79 | 2,66 | |
| 2025-09-08 | 1,82 | 2,67 | |
| 2025-09-05 | 1,64 | 2,64 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 2,63 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,71 | 2,64 | |
| 2025-09-02 | 1,95 | 2,63 | |
| 2025-08-29 | 2,10 | 2,63 | |
| 2025-08-28 | 2,04 | 2,62 | |
| 2025-08-27 | 1,93 | 2,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2,33 | 1,25 | |
| 2025-08-25 | 1,75 | 1,24 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 1,25 | |
| 2025-08-21 | 0,90 | 1,12 | |
| 2025-08-20 | 1,40 | 1,05 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
