Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IMAB / I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) er 114.75.
114.75%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,15 | 1,46 | |
| 2025-09-05 | 1,25 | 1,48 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 1,49 | |
| 2025-09-03 | 1,17 | 1,55 | |
| 2025-09-02 | 1,22 | 1,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,18 | 1,79 | |
| 2025-08-28 | 1,19 | 1,76 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 1,69 | |
| 2025-08-26 | 1,13 | 1,77 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 1,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,29 | 1,84 | |
| 2025-08-21 | 1,22 | 1,84 | |
| 2025-08-20 | 1,11 | 1,84 | |
| 2025-08-19 | 1,13 | 1,65 | |
| 2025-08-18 | 0,88 | 1,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
