Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ICE / Intercontinental Exchange, Inc. er 19.90.
19.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,20 | 0,13 | |
| 2025-09-09 | 0,19 | 0,13 | |
| 2025-09-08 | 0,18 | 0,13 | |
| 2025-09-05 | 0,18 | 0,13 | |
| 2025-09-04 | 0,18 | 0,13 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,19 | 0,13 | |
| 2025-09-02 | 0,18 | 0,16 | |
| 2025-08-29 | 0,17 | 0,16 | |
| 2025-08-28 | 0,17 | 0,16 | |
| 2025-08-27 | 0,18 | 0,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,17 | 0,16 | |
| 2025-08-25 | 0,17 | 0,17 | |
| 2025-08-22 | 0,16 | 0,16 | |
| 2025-08-21 | 0,18 | 0,17 | |
| 2025-08-20 | 0,17 | 0,15 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
