Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HELE / Helen of Troy Limited er 76.34.
76.34%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,76 | 0,55 | |
| 2026-06-02 | 0,75 | 0,56 | |
| 2026-06-01 | 0,77 | 0,56 | |
| 2026-05-29 | 0,63 | 0,58 | |
| 2026-05-28 | 0,72 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,75 | 0,57 | |
| 2026-05-26 | 0,70 | 0,56 | |
| 2026-05-22 | 0,59 | 0,55 | |
| 2026-05-21 | 0,68 | 0,85 | |
| 2026-05-20 | 0,62 | 0,86 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,67 | 0,86 | |
| 2026-05-18 | 0,58 | 0,85 | |
| 2026-05-15 | 0,56 | 0,85 | |
| 2026-05-14 | 0,58 | 0,84 | |
| 2026-05-13 | 0,60 | 0,79 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
