Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HBIO / Harvard Bioscience, Inc. er 208.71.
208.71%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,09 | 0,62 | |
| 2025-09-11 | 1,63 | 0,64 | |
| 2025-09-10 | 1,26 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 1,31 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,73 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 1,48 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,76 | |
| 2025-09-02 | 1,58 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,20 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 1,78 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,79 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 0,78 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
