Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GSOL / Grayscale Solana Staking ETF er 68.38.
68.38%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,68 | 0,50 | |
| 2026-04-23 | 0,70 | 0,51 | |
| 2026-04-22 | 0,69 | 0,51 | |
| 2026-04-21 | 0,62 | 0,52 | |
| 2026-04-20 | 0,76 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,76 | 0,50 | |
| 2026-04-16 | 0,71 | 0,49 | |
| 2026-04-15 | 0,74 | 0,48 | |
| 2026-04-14 | 0,75 | 0,56 | |
| 2026-04-13 | 0,70 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,71 | 0,56 | |
| 2026-04-09 | 0,88 | 0,56 | |
| 2026-04-08 | 0,90 | 0,55 | |
| 2026-04-07 | 0,84 | 0,56 | |
| 2026-04-06 | 0,82 | 0,56 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
