Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GNLX / Genelux Corporation er 370.21.
370.21%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 3,70 | 0,64 | |
| 2025-09-08 | 3,90 | 0,66 | |
| 2025-09-05 | 3,05 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 3,40 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 4,76 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 3,34 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 4,75 | 0,65 | |
| 2025-08-28 | 4,48 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 4,02 | 0,64 | |
| 2025-08-26 | 4,22 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 5,11 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 4,55 | 0,59 | |
| 2025-08-21 | 4,73 | 0,59 | |
| 2025-08-20 | 4,68 | 0,67 | |
| 2025-08-19 | 2,46 | 0,70 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
