Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GEVO / Gevo, Inc. er 93.82.
93.82%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,94 | 0,97 | |
| 2026-04-23 | 0,93 | 0,98 | |
| 2026-04-22 | 0,94 | 0,98 | |
| 2026-04-21 | 0,89 | 0,99 | |
| 2026-04-20 | 0,95 | 0,96 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,02 | 0,97 | |
| 2026-04-16 | 1,03 | 0,82 | |
| 2026-04-15 | 1,07 | 0,83 | |
| 2026-04-14 | 0,99 | 0,83 | |
| 2026-04-13 | 0,98 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,04 | 0,83 | |
| 2026-04-09 | 1,00 | 0,83 | |
| 2026-04-08 | 1,00 | 0,84 | |
| 2026-04-07 | 0,96 | 0,79 | |
| 2026-04-06 | 0,91 | 0,87 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
