Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GEVO / Gevo, Inc. er 82.42.
82.42%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,82 | 0,57 | |
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,55 | |
| 2025-09-10 | 0,88 | 1,78 | |
| 2025-09-09 | 0,89 | 1,77 | |
| 2025-09-08 | 0,92 | 1,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,80 | 1,78 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 1,79 | |
| 2025-09-03 | 0,96 | 1,78 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 1,78 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,80 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 1,81 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 1,83 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 1,82 | |
| 2025-08-22 | 0,96 | 1,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
