Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FIAT / Tidal Trust II - YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF er 57.67.
57.67%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,58 | 0,50 | |
| 2026-04-30 | 0,58 | 0,49 | |
| 2026-04-29 | 0,58 | 0,50 | |
| 2026-04-28 | 0,57 | 0,49 | |
| 2026-04-27 | 0,65 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,67 | 0,54 | |
| 2026-04-23 | 0,63 | 0,53 | |
| 2026-04-22 | 0,66 | 0,59 | |
| 2026-04-21 | 0,64 | 0,53 | |
| 2026-04-20 | 0,60 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,57 | 0,54 | |
| 2026-04-16 | 0,57 | 0,54 | |
| 2026-04-15 | 0,56 | 0,49 | |
| 2026-04-14 | 0,59 | 0,47 | |
| 2026-04-13 | 0,57 | 0,46 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
