Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FFAI / Faraday Future Intelligent Electric Inc. er 116.21.
116.21%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,16 | 1,02 | |
| 2025-09-11 | 1,26 | 0,95 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 0,96 | |
| 2025-09-09 | 1,20 | 0,94 | |
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,97 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,22 | 0,96 | |
| 2025-09-04 | 1,21 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 1,20 | 0,92 | |
| 2025-09-02 | 1,25 | 1,11 | |
| 2025-08-29 | 1,13 | 1,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,25 | 1,16 | |
| 2025-08-27 | 1,20 | 1,15 | |
| 2025-08-26 | 1,31 | 1,22 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,17 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
