Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FAZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bear 3X Shares er 91.98.
91.98%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,37 | |
| 2025-09-10 | 0,63 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,57 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,40 | |
| 2025-09-05 | 0,61 | 0,37 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,36 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,36 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,41 | |
| 2025-08-28 | 1,89 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,78 | 0,42 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,42 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 0,42 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,39 | |
| 2025-08-21 | 0,49 | 0,39 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
