Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EVEX / Eve Holding, Inc. er 77.83.
77.83%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,78 | 0,52 | |
| 2026-04-23 | 0,78 | 0,50 | |
| 2026-04-22 | 0,77 | 0,49 | |
| 2026-04-21 | 0,75 | 0,50 | |
| 2026-04-20 | 0,74 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,91 | 0,48 | |
| 2026-04-16 | 0,97 | 0,49 | |
| 2026-04-15 | 1,00 | 0,57 | |
| 2026-04-14 | 1,02 | 0,57 | |
| 2026-04-13 | 0,99 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,98 | 0,61 | |
| 2026-04-09 | 0,96 | 0,61 | |
| 2026-04-08 | 0,93 | 0,57 | |
| 2026-04-07 | 0,94 | 0,57 | |
| 2026-04-06 | 0,93 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.