Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EQ / Equillium, Inc. er 338.51.
338.51%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 3,39 | 1,69 | |
| 2025-09-12 | 3,47 | 1,66 | |
| 2025-09-11 | 3,38 | 1,65 | |
| 2025-09-10 | 3,71 | 1,65 | |
| 2025-09-09 | 2,11 | 1,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,76 | 2,56 | |
| 2025-09-05 | 1,84 | 2,67 | |
| 2025-09-04 | 1,96 | 2,63 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 2,63 | |
| 2025-09-02 | 1,93 | 2,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,91 | 3,41 | |
| 2025-08-28 | 1,87 | 3,39 | |
| 2025-08-27 | 1,84 | 3,40 | |
| 2025-08-26 | 1,94 | 3,47 | |
| 2025-08-25 | 1,89 | 3,46 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
