Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ELIL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily LLY Bull 2X Shares er 64.79.
64.79%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,65 | 0,56 | |
| 2025-09-10 | 0,69 | 0,56 | |
| 2025-09-09 | 0,74 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 0,60 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 1,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,70 | 1,37 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 1,37 | |
| 2025-09-02 | 0,82 | 1,37 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 1,39 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 1,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,80 | 1,40 | |
| 2025-08-26 | 0,78 | 1,39 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 1,38 | |
| 2025-08-22 | 0,48 | 1,39 | |
| 2025-08-21 | 0,69 | 1,39 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
