Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EDZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares er 85.36.
85.36%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,85 | 0,79 | |
| 2026-04-29 | 0,86 | 0,86 | |
| 2026-04-28 | 0,79 | 0,85 | |
| 2026-04-27 | 0,80 | 0,85 | |
| 2026-04-24 | 0,78 | 0,94 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,81 | 0,92 | |
| 2026-04-22 | 0,78 | 0,92 | |
| 2026-04-21 | 0,78 | 0,94 | |
| 2026-04-20 | 0,75 | 1,02 | |
| 2026-04-17 | 0,81 | 1,01 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,84 | 1,04 | |
| 2026-04-15 | 0,77 | 1,04 | |
| 2026-04-14 | 0,80 | 1,06 | |
| 2026-04-13 | 0,94 | 1,06 | |
| 2026-04-10 | 1,04 | 1,12 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
