Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF er 46.67.
46.67%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,47 | 0,07 | |
| 2025-09-11 | 0,47 | 0,07 | |
| 2025-09-10 | 0,45 | 0,07 | |
| 2025-09-09 | 0,45 | 0,07 | |
| 2025-09-08 | 0,44 | 0,07 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,41 | 0,07 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,07 | |
| 2025-09-03 | 0,35 | 0,07 | |
| 2025-09-02 | 0,31 | 0,06 | |
| 2025-08-29 | 0,36 | 0,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,06 | |
| 2025-08-27 | 0,32 | 0,07 | |
| 2025-08-26 | 0,33 | 0,07 | |
| 2025-08-25 | 0,40 | 0,07 | |
| 2025-08-22 | 0,33 | 0,06 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
