Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DYAI / Dyadic International, Inc. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,00 | 0,61 | |
| 2026-04-24 | 0,00 | 1,01 | |
| 2026-04-23 | 0,00 | 1,00 | |
| 2026-04-22 | 0,00 | 1,01 | |
| 2026-04-21 | 0,00 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,00 | 1,20 | |
| 2026-04-17 | 0,95 | 1,20 | |
| 2026-04-16 | 0,97 | 1,20 | |
| 2026-04-15 | 1,09 | 1,20 | |
| 2026-04-14 | 0,98 | 1,22 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,95 | 1,21 | |
| 2026-04-10 | 0,97 | 1,23 | |
| 2026-04-09 | 0,93 | 1,24 | |
| 2026-04-08 | 0,90 | 1,24 | |
| 2026-04-07 | 0,80 | 1,25 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
