Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DTCX / Datacentrex, Inc. er 130.64.
130.64%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,31 | 1,80 | |
| 2026-04-23 | 1,32 | 1,80 | |
| 2026-04-22 | 1,35 | 1,75 | |
| 2026-04-21 | 1,30 | 1,77 | |
| 2026-04-20 | 1,27 | 1,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,22 | 1,77 | |
| 2026-04-16 | 1,20 | 1,74 | |
| 2026-04-15 | 1,23 | 1,73 | |
| 2026-04-14 | 1,29 | 1,71 | |
| 2026-04-13 | 1,16 | 1,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,13 | 1,71 | |
| 2026-04-09 | 1,20 | 1,72 | |
| 2026-04-08 | 1,11 | 1,72 | |
| 2026-04-07 | 1,13 | 1,65 | |
| 2026-04-06 | 1,15 | 1,65 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
