Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DRIO / DarioHealth Corp. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 1,27 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 1,27 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 1,26 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-08-18 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-08-15 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-14 | 0,00 | 0,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-08-12 | 0,00 | 0,63 | |
| 2025-08-11 | 0,00 | 0,60 | |
| 2025-08-08 | 0,00 | 0,57 | |
| 2025-08-07 | 0,00 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
