Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DLO / DLocal Limited er 46.98.
46.98%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,47 | 1,09 | |
| 2025-09-10 | 0,47 | 1,09 | |
| 2025-09-09 | 0,47 | 1,09 | |
| 2025-09-08 | 0,46 | 1,10 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 1,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,45 | 1,04 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,51 | 1,03 | |
| 2025-08-29 | 0,51 | 1,04 | |
| 2025-08-28 | 0,49 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,48 | 1,04 | |
| 2025-08-26 | 0,52 | 1,06 | |
| 2025-08-25 | 0,51 | 1,06 | |
| 2025-08-22 | 0,50 | 1,06 | |
| 2025-08-21 | 0,53 | 1,08 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
