Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DLLL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF er 76.28.
76.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,76 | 0,93 | |
| 2025-09-12 | 0,71 | 0,93 | |
| 2025-09-11 | 0,69 | 0,93 | |
| 2025-09-10 | 0,71 | 0,93 | |
| 2025-09-09 | 0,68 | 0,93 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,66 | 0,96 | |
| 2025-09-05 | 0,66 | 1,01 | |
| 2025-09-04 | 0,66 | 1,00 | |
| 2025-09-03 | 0,66 | 0,99 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,75 | |
| 2025-08-28 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 1,01 | 0,73 | |
| 2025-08-26 | 1,00 | 0,73 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 0,75 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
