Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DAVE / Dave Inc. er 64.08.
64.08%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 0,61 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 0,64 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,93 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,91 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,97 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,96 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,96 | |
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,93 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,61 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,61 | 0,97 | |
| 2025-08-19 | 0,57 | 0,95 | |
| 2025-08-18 | 0,60 | 1,02 | |
| 2025-08-15 | 0,64 | 1,05 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
