Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CYRX / Cryoport, Inc. er 74.20.
74.20%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 0,74 | 0,72 | |
2025-09-10 | 0,51 | 0,73 | |
2025-09-09 | 0,70 | 0,72 | |
2025-09-08 | 0,66 | 0,80 | |
2025-09-05 | 0,63 | 0,64 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0,80 | 1,12 | |
2025-09-03 | 0,65 | 1,14 | |
2025-09-02 | 0,64 | 1,14 | |
2025-08-29 | 0,58 | 1,14 | |
2025-08-28 | 0,61 | 1,15 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0,67 | 1,15 | |
2025-08-26 | 0,74 | 1,15 | |
2025-08-25 | 0,63 | 1,15 | |
2025-08-22 | 0,59 | 1,14 | |
2025-08-21 | 0,64 | 1,14 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.