Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CVNY / Tidal Trust II - YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF er 69.23.
69.23%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,69 | 0,54 | |
| 2026-04-23 | 0,64 | 0,50 | |
| 2026-04-22 | 0,65 | 0,50 | |
| 2026-04-21 | 0,68 | 0,51 | |
| 2026-04-20 | 0,70 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,68 | 0,49 | |
| 2026-04-16 | 0,69 | 0,51 | |
| 2026-04-15 | 0,63 | 0,51 | |
| 2026-04-14 | 0,65 | 0,50 | |
| 2026-04-13 | 0,72 | 0,48 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,69 | 0,53 | |
| 2026-04-09 | 0,71 | 0,52 | |
| 2026-04-08 | 0,69 | 0,49 | |
| 2026-04-07 | 0,76 | 0,51 | |
| 2026-04-06 | 0,72 | 0,52 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
