Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CRCO / Tidal Trust II - YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF er 73.26.
73.26%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,73 | 0,72 | |
| 2026-04-29 | 0,73 | 0,74 | |
| 2026-04-28 | 0,78 | 0,74 | |
| 2026-04-27 | 0,76 | 0,76 | |
| 2026-04-24 | 0,72 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,74 | 0,80 | |
| 2026-04-22 | 0,69 | 1,03 | |
| 2026-04-21 | 0,74 | 1,00 | |
| 2026-04-20 | 0,75 | 1,00 | |
| 2026-04-17 | 0,71 | 1,01 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,68 | 1,01 | |
| 2026-04-15 | 0,72 | 1,02 | |
| 2026-04-14 | 0,67 | 1,05 | |
| 2026-04-13 | 0,72 | 0,96 | |
| 2026-04-10 | 0,69 | 0,95 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
