Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CLSK / CleanSpark, Inc. er 89.64.
89.64%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,90 | 0,49 | |
| 2025-09-17 | 0,78 | 0,53 | |
| 2025-09-16 | 0,77 | 0,45 | |
| 2025-09-15 | 0,73 | 0,45 | |
| 2025-09-12 | 0,71 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,68 | 0,45 | |
| 2025-09-10 | 0,70 | 0,43 | |
| 2025-09-09 | 0,68 | 0,38 | |
| 2025-09-08 | 0,64 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,42 | |
| 2025-09-03 | 0,68 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,64 | 0,43 | |
| 2025-08-29 | 0,65 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 0,66 | 0,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
