Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CGC / Canopy Growth Corporation er 171.78.
171.78%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,72 | 1,48 | |
| 2025-09-09 | 1,62 | 1,45 | |
| 2025-09-08 | 1,63 | 1,76 | |
| 2025-09-05 | 1,39 | 1,76 | |
| 2025-09-04 | 1,64 | 1,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,45 | 1,74 | |
| 2025-09-02 | 1,69 | 1,57 | |
| 2025-08-29 | 1,92 | 1,55 | |
| 2025-08-28 | 2,01 | 1,38 | |
| 2025-08-27 | 1,86 | 1,38 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,92 | 1,42 | |
| 2025-08-25 | 1,70 | 1,37 | |
| 2025-08-22 | 1,69 | 1,37 | |
| 2025-08-21 | 1,71 | 1,38 | |
| 2025-08-20 | 1,61 | 1,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
