Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF er 36.65.
36.65%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,37 | 0,07 | |
| 2025-09-04 | 0,36 | 0,07 | |
| 2025-09-03 | 0,37 | 0,07 | |
| 2025-09-02 | 0,37 | 0,06 | |
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,35 | 0,07 | |
| 2025-08-27 | 0,36 | 0,09 | |
| 2025-08-26 | 0,37 | 0,09 | |
| 2025-08-25 | 0,36 | 0,09 | |
| 2025-08-22 | 0,35 | 0,09 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,37 | 0,08 | |
| 2025-08-20 | 0,37 | 0,08 | |
| 2025-08-19 | 0,36 | 0,08 | |
| 2025-08-18 | 0,26 | 0,08 | |
| 2025-08-15 | 0,34 | 0,08 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
