Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CERS / Cerus Corporation er 122.13.
122.13%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,22 | 0,55 | |
| 2025-09-10 | 2,20 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 2,55 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,92 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,05 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,92 | 0,48 | |
| 2025-08-28 | 1,81 | 0,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,72 | 0,49 | |
| 2025-08-26 | 0,87 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,48 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 0,44 | |
| 2025-08-21 | 0,84 | 0,46 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
