Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CENN / Cenntro Inc. er 20.04.
20.04%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,20 | 1,62 | |
| 2026-04-09 | 0,20 | 1,13 | |
| 2026-04-08 | 0,20 | 1,12 | |
| 2026-04-07 | 0,20 | 1,13 | |
| 2026-04-06 | 0,20 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0,20 | 1,17 | |
| 2026-04-01 | 0,20 | 1,17 | |
| 2026-03-31 | 0,20 | 1,12 | |
| 2026-03-30 | 0,20 | 1,10 | |
| 2026-03-27 | 0,20 | 1,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0,20 | 1,04 | |
| 2026-03-25 | 0,20 | 1,05 | |
| 2026-03-24 | 0,20 | 1,07 | |
| 2026-03-23 | 0,20 | 1,03 | |
| 2026-03-20 | 0,20 | 0,20 | 1,03 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
