Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CDZI / Cadiz Inc. er 120.62.
120.62%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,21 | 0,37 | |
| 2025-09-05 | 1,33 | 0,44 | |
| 2025-09-04 | 1,19 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 1,19 | 0,44 | |
| 2025-09-02 | 1,28 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,98 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 1,10 | 0,52 | |
| 2025-08-27 | 1,23 | 0,52 | |
| 2025-08-26 | 1,27 | 0,51 | |
| 2025-08-25 | 1,14 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,30 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 1,20 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 1,19 | 0,52 | |
| 2025-08-19 | 1,42 | 0,49 | |
| 2025-08-18 | 0,95 | 0,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
