Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CDNA / CareDx, Inc. er 85.53.
85.53%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,86 | 1,04 | |
| 2026-04-23 | 0,89 | 1,04 | |
| 2026-04-22 | 0,85 | 1,04 | |
| 2026-04-21 | 0,79 | 1,03 | |
| 2026-04-20 | 0,80 | 1,04 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,86 | 1,01 | |
| 2026-04-16 | 0,84 | 0,54 | |
| 2026-04-15 | 1,12 | 0,54 | |
| 2026-04-14 | 0,95 | 0,52 | |
| 2026-04-13 | 1,08 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,99 | 0,50 | |
| 2026-04-09 | 0,95 | 0,43 | |
| 2026-04-08 | 0,86 | 0,46 | |
| 2026-04-07 | 0,95 | 0,46 | |
| 2026-04-06 | 0,90 | 0,48 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
