Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CDNA / CareDx, Inc er 109.49.
109.49%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,09 | 0,53 | |
| 2025-09-15 | 0,57 | 0,52 | |
| 2025-09-12 | 0,89 | 0,53 | |
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,54 | |
| 2025-09-10 | 0,64 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,87 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 0,63 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,61 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,53 | |
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,52 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,53 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
