Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CALC / CalciMedica, Inc. er 175.29.
175.29%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1,75 | 1,09 | |
| 2026-06-02 | 1,76 | 1,07 | |
| 2026-06-01 | 1,76 | 1,07 | |
| 2026-05-29 | 1,77 | 1,04 | |
| 2026-05-28 | 1,77 | 0,91 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1,78 | 0,91 | |
| 2026-05-26 | 1,87 | 0,63 | |
| 2026-05-22 | 2,05 | 0,63 | |
| 2026-05-21 | 2,06 | 0,66 | |
| 2026-05-20 | 2,06 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2,06 | 0,74 | |
| 2026-05-18 | 2,07 | 0,78 | |
| 2026-05-15 | 2,08 | 0,77 | |
| 2026-05-14 | 2,09 | 0,79 | |
| 2026-05-13 | 2,11 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
