Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CAAS / China Automotive Systems, Inc. er 100.56.
100.56%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,01 | 0,34 | |
| 2025-09-11 | 0,78 | 0,34 | |
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,35 | |
| 2025-09-09 | 1,11 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 1,08 | 0,30 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,47 | 0,31 | |
| 2025-09-04 | 1,79 | 0,31 | |
| 2025-09-03 | 1,82 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 1,55 | 0,26 | |
| 2025-08-29 | 2,14 | 0,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,13 | 0,25 | |
| 2025-08-27 | 2,25 | 0,29 | |
| 2025-08-26 | 2,04 | 0,29 | |
| 2025-08-25 | 1,80 | 0,29 | |
| 2025-08-22 | 2,10 | 0,30 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
