Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BWEN / Broadwind, Inc. er 103.22.
103.22%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,03 | 0,51 | |
| 2025-09-16 | 0,99 | 0,49 | |
| 2025-09-15 | 0,96 | 0,47 | |
| 2025-09-12 | 0,84 | 0,47 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,85 | 0,76 | |
| 2025-09-09 | 0,89 | 0,70 | |
| 2025-09-08 | 0,75 | 0,78 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,77 | |
| 2025-09-04 | 0,86 | 0,77 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,87 | |
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,87 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,88 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,89 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
