Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BULL / Webull Corporation er 75.45.
75.45%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,75 | 0,66 | |
| 2026-04-29 | 0,78 | 0,61 | |
| 2026-04-28 | 0,75 | 0,64 | |
| 2026-04-27 | 0,79 | 0,68 | |
| 2026-04-24 | 0,75 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,77 | 0,65 | |
| 2026-04-22 | 0,81 | 0,67 | |
| 2026-04-21 | 0,82 | 0,67 | |
| 2026-04-20 | 0,82 | 0,68 | |
| 2026-04-17 | 0,73 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,72 | 0,70 | |
| 2026-04-15 | 0,75 | 0,61 | |
| 2026-04-14 | 0,58 | 0,50 | |
| 2026-04-13 | 0,62 | 0,43 | |
| 2026-04-10 | 0,62 | 0,45 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.