Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BTBT / Bit Digital, Inc. er 103.85.
103.85%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,04 | 0,68 | |
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 0,97 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 1,00 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 0,97 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 1,00 | |
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,99 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,94 | 0,99 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 1,00 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 0,97 | |
| 2025-08-21 | 0,96 | 0,98 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
