Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BNC / CEA Industries Inc. er 207.45.
207.45%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,07 | 1,83 | |
| 2025-09-08 | 2,27 | 2,46 | |
| 2025-09-05 | 1,69 | 2,39 | |
| 2025-09-04 | 1,84 | 2,38 | |
| 2025-09-03 | 2,07 | 2,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,91 | 2,45 | |
| 2025-08-29 | 2,05 | 2,59 | |
| 2025-08-28 | 1,79 | 2,75 | |
| 2025-08-27 | 1,79 | 2,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
