Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på BABX / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF er 94.55.
94.55%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,95 | 1,15 | |
| 2025-09-10 | 0,80 | 1,14 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 1,10 | |
| 2025-09-05 | 0,78 | 1,08 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,78 | 1,05 | |
| 2025-09-03 | 0,76 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 1,03 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,69 | |
| 2025-08-26 | 0,75 | 0,71 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,71 | |
| 2025-08-22 | 0,81 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 0,75 | 0,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
