Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ATLX / Atlas Lithium Corporation er 100.67.
100.67%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,01 | 0,94 | |
| 2025-09-11 | 1,02 | 0,91 | |
| 2025-09-10 | 1,02 | 0,85 | |
| 2025-09-09 | 1,03 | 0,82 | |
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,85 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,00 | 0,96 | |
| 2025-09-03 | 0,99 | 1,11 | |
| 2025-09-02 | 1,08 | 1,45 | |
| 2025-08-29 | 1,08 | 1,47 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,09 | 1,47 | |
| 2025-08-27 | 1,09 | 1,48 | |
| 2025-08-26 | 1,12 | 1,48 | |
| 2025-08-25 | 1,12 | 1,57 | |
| 2025-08-22 | 1,23 | 1,49 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
