Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ATAI / AtaiBeckley Inc. er 92.12.
92.12%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,92 | 0,79 | |
| 2026-04-23 | 0,94 | 0,80 | |
| 2026-04-22 | 0,94 | 0,78 | |
| 2026-04-21 | 0,97 | 0,80 | |
| 2026-04-20 | 1,06 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,94 | 0,44 | |
| 2026-04-16 | 0,91 | 0,45 | |
| 2026-04-15 | 0,83 | 0,44 | |
| 2026-04-14 | 0,81 | 0,44 | |
| 2026-04-13 | 0,80 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,77 | 0,47 | |
| 2026-04-09 | 0,81 | 0,48 | |
| 2026-04-08 | 0,76 | 0,53 | |
| 2026-04-07 | 0,82 | 0,72 | |
| 2026-04-06 | 0,79 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
