Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på AREN / The Arena Group Holdings, Inc. er 115.89.
115.89%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,16 | 0,58 | |
| 2025-09-16 | 1,05 | 0,57 | |
| 2025-09-15 | 1,11 | 0,61 | |
| 2025-09-12 | 1,08 | 0,61 | |
| 2025-09-11 | 1,06 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,33 | 0,59 | |
| 2025-09-09 | 1,51 | 0,59 | |
| 2025-09-08 | 1,23 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 1,35 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 1,26 | 0,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,17 | 0,53 | |
| 2025-09-02 | 1,30 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 1,10 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 1,08 | 0,69 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
