Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ALMU / Aeluma, Inc. er 152.86.
152.86%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,53 | 1,81 | |
| 2026-04-29 | 1,53 | 1,81 | |
| 2026-04-28 | 1,53 | 1,79 | |
| 2026-04-27 | 1,54 | 1,80 | |
| 2026-04-24 | 1,50 | 1,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1,53 | 1,73 | |
| 2026-04-22 | 1,57 | 1,59 | |
| 2026-04-21 | 1,46 | 1,60 | |
| 2026-04-20 | 1,22 | 1,61 | |
| 2026-04-17 | 1,20 | 1,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1,25 | 1,58 | |
| 2026-04-15 | 1,23 | 1,49 | |
| 2026-04-14 | 1,22 | 1,47 | |
| 2026-04-13 | 1,32 | 0,65 | |
| 2026-04-10 | 1,12 | 0,69 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.