Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på AIYY / Tidal Trust II - YieldMax AI Option Income Strategy ETF er 81.07.
81.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,81 | 0,46 | |
| 2025-09-10 | 0,87 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,84 | 1,08 | |
| 2025-09-05 | 0,85 | 1,08 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,79 | 1,07 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 0,58 | 1,09 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 1,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,74 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 1,10 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 1,10 | |
| 2025-08-22 | 0,54 | 1,09 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 1,12 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
