Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. er 97.71.
97.71%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-17 | 0,98 | 0,40 | |
2025-09-16 | 0,81 | 0,40 | |
2025-09-15 | 0,90 | 0,42 | |
2025-09-12 | 0,92 | 0,45 | |
2025-09-11 | 0,72 | 0,88 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,75 | 0,88 | |
2025-09-09 | 0,85 | 0,88 | |
2025-09-08 | 0,74 | 0,86 | |
2025-09-05 | 0,67 | 0,89 | |
2025-09-04 | 0,64 | 0,89 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,01 | 0,90 | |
2025-09-02 | 0,89 | 0,90 | |
2025-08-29 | 0,61 | 0,90 | |
2025-08-28 | 0,65 | 0,90 | |
2025-08-27 | 0,74 | 0,91 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.